Prof. Dr. Jens Klose
Online-Professor - aktiv
Jahrgang
1984
1984
Position / Amtsbezeichnung
Professor für Statistik und allgemeine Volkswirtschaftslehre
Professor für Statistik und allgemeine Volkswirtschaftslehre
Universität
Technische Hochschule Mittelhessen
Technische Hochschule Mittelhessen
Fachbereich
Wirtschaft
Wirtschaft
Forschungsbereiche
Geldtheorie und -politik
Internationale Makroökonomik
Wechselkurspolitik
Angewandte Ökonometrie
Geldtheorie und -politik
Internationale Makroökonomik
Wechselkurspolitik
Angewandte Ökonometrie
Land
Deutschland
Deutschland
Ort / PLZ
35390 Gießen
35390 Gießen
Strasse
Wiesenstraße 14
Wiesenstraße 14
Telefon
0641-309 4006
0641-309 4006
Autorentätigkeiten
Country Differences in ECB Monetary Reaction Functions, erscheint demnächst im Journal of Economic Asymmetries.
Who Gains from Nominal Devaluation? An Empirical Assessment of Euro-AreaExports and Imports (zusammen mit Sebastian Breuer), The World Economy, Vol. 38 Nr. 12, S. 1966-1989, 2015.
Determining Structural Breaks in Central Bank Reaction Functions of the Financial Crisis, Journal of Economic Asymmetries, Vol. 11, S. 78-90, 2014.
Determinants of Sovereign Yield Spreads During the Euro-Crisis – Fundamental Factors versus Redenomination Risk (zusammen mit Benjamin Weigert), International Finance Vol. 17 Nr. 1, S. 25-50, 2014.
Modifying Taylor Reaction Functions in Presence of the Zero-Lower-Bound – Evidence for the ECB and the Fed (zusammen mit Ansgar Belke), Economic Modelling Vol. 35, S. 515-527, 2013.
When and how did Central Banks Reaction Coefficients Change during the Financial Crisis?, Empirical Economics Letters Vol. 11 Nr. 7, S. 693-698, 2012.
Political Business Cycles and Monetary Policy Revisited – An Application of a Two-Dimensional Asymmetric Taylor Reaction Function, International Economics and Economic Policy Vol. 9 Nr. 3-4, S. 265-295, 2012.
Implicit Taylor Reaction Functions for Euro Area Countries, International Journal of Monetary Economics and Finance Vol. 5 Nr. 2, S. 153-168, 2012.
A Simple Way to Overcome the Zero Lower Bound of Interest Rates for Central Banks: Evidence from the Fed and the ECB within the Financial Crisis, International Journal of Monetary Economics and Finance Vol. 4 Nr. 3, S. 279-296, 2011.
Asymmetric Taylor Reaction Functions of the ECB: An Approach Depending on the State of the Economy, North American Journal of Economics and Finance Vol. 22 Nr. 2, S. 149-163, 2011.
Does the ECB Rely on a Taylor Rule? Comparing Ex-Post with Real Time Data (zusammen mit Ansgar Belke), Banks and Bank Systems Vol. 6 Nr. 2, S. 46-61, 2011.
Does the ECB Rely on a Taylor Rule During the Financial Crisis? Comparing Ex-Post and Real Time Data with Real Time Forecasts (zusammen mit Ansgar Belke), Economic Analysis and Policy Vol. 41 Nr. 2, S. 147-171, 2011.
Arbeitspapiere
Determinants of Eurosystems Central Bank Provisions, Beiträge zur Jahrestagung des Vereins für Socialpolitik 2016: Demographischer Wandel - Session: European Crisis C16-V3, Augsburg, 2016.
Equilibrium Real Interest Rates and Secular Stagnation - An Empirical Analysis for Euro Area Member Countries (zusammen mit Ansgar Belke), Ruhr Economic Paper Nr. 621, Essen, 2016.
Who Gains from Nominal Devaluation? An Empirical Assessment of Euro-Area Exports and Imports (zusammen mit Sebastian Breuer), SVR-Arbeitspapier 04/2013, Wiesbaden.
Determinants of Sovereign Yield Spreads During the Euro-Crisis – Fundamental Factors versus Redenomination Risk (zusammen mit Benjamin Weigert), SVR-Arbeitspapier 07/2012, Wiesbaden.
ECB and Fed Crisis Policies at the Zero-Lower-Bound–An Empirical Assessment Based on Modified Reaction Functions (zusammen mit Ansgar Belke), Briefing paper prepared for presentation at the Committee on Economic and Monetary Affairs of the European Parliament for the quarterly dialogue with the President of the European Central Bank, Brüssel, 2012.
Political Business Cycles and Monetary Policy Revised – An Application of a Two-Dimensional Asymmetric Taylor Reaction Function, Ruhr Economic Paper Nr. 286, Essen, 2011.
(How) Do the ECB and the Fed React to Financial Market Uncertainty? - The Taylor Rule in Times of Crisis (zusammen mit Ansgar Belke), DIW Discussion Paper Nr. 972, Ruhr Economic Paper Nr. 166, Berlin, Essen, 2010.
Does the ECB Rely on a Taylor Rule? - Comparing Ex-Post with Real Time Data (zusammen mit Ansgar Belke), DIW Discussion Paper Nr. 917, Ruhr Economic Paper Nr. 133, Berlin, Essen, 2009.
Weitere Veröffentlichungen
Die Emergency Liquidity Assistance der EZB - ein Blick in die Black Box, Wirtschaftsdienst Vol. 96 Nr. 1, S. 49-53, 2016.
Negative Einlagezinsen: Das Experiment beginnt, Wirtschaftsdienst Vol. 94 Nr. 6, S. 384, 2014.
Negative Einlagezinsen im Euro-Raum? Lehren aus Dänemark, Wirtschaftsdienst Vol. 93 Nr. 12, S. 824-827, 2013.
Das Fed-System ist nicht die Lösung in der TARGET2-Debatte (zusammen mit Benjamin Weigert), Ökonomenstimme, 2012.
Das Verrechnungssystem der Federal Reserve und seine Übertragbarkeit auf den Euroraum (zusammen mit Benjamin Weigert), Wirtschaftsdienst Vol. 92 Nr. 4, S. 243-250, 2012.
Die Illusion politisch unabhängiger Zentralbanken, Ökonomenstimme, 2012.
Optimale Geld- und Fiskalpolitik unter Unsicherheit (zusammen mit Volker Clausen), Wirtschaftswissenschaftliches Studium 39 Nr. 5, S. 236-242, 2010. Nutzungshinweise: Jede natürliche Person darf sich nur mit einer E-Mail Adresse bei WiWi-Online registrieren lassen. Die Nutzung der Daten die WiWi-Online bereitstellt ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt - eine gewerbliche Nutzung ist verboten. Eine automatisierte Nutzung von WiWi-Online und dessen Inhalte, z.B. durch Offline-Browser, Download-Manager oder Webseiten etc. ist ausdrücklich strengstens untersagt. Zuwiderhandlungen werden straf- und zivilrechtlich verfolgt.
