Prof. Dr. Kurt Helmes
Professor - aktiv
Position / Amtsbezeichnung
Lehrstuhlinhaber
Lehrstuhlinhaber
Universität
Humboldt-Universität zu Berlin
Humboldt-Universität zu Berlin
Fachbereich
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Institut
Institut für Operations Research
Institut für Operations Research
Arbeitsbereiche
Operations Research
Qauntitative Methoden
Operations Research
Qauntitative Methoden
Forschungsbereiche
Stochastische Modelle des Operations Research
Adaptive stochastische Steuerungstheorie
Stochastische Modelle des Operations Research
Adaptive stochastische Steuerungstheorie
Land
Deutschland
Deutschland
Ort / PLZ
10178 Berlin
10178 Berlin
Strasse
Spandauer Straße 1
Spandauer Straße 1
Telefon
030-20935779
030-20935779
Sekretariat
030-20935744
030-20935744
FAX
030-20935745
030-20935745
Veröffentlichungen
Strong Consistency of Least Squares Estimators in Linear Regression Models, (with N. Christopeit), The Annals of Statistics, 8 (1980), 778--788.
Optimal Control for a Class of Partially Observable Systems, (with N. Christopeit), Stochastics, 8 (1982), 17--38.
Lévy's Stochastic Area Formula in Higher Dimensions, (with A. Schwane), Journal of Functional Analysis, 54, 2 (1983), 177--192.
Proceedings of the 3rd Bad Honnef Conference on "Stochastic Differential Systems," held in Bad Honnef, West Germany, 1985 (eds. N. Christopeit, K. Helmes, M. Kohlmann, Springer-Verlag).
The "Local" Law of the Iterated Logarithm for Processes Related to Lévy's Stochastic Area Process, Studia Mathematica, 84 (1986), 229--237.
The Solution of a Partially Observed Stochastic Optimal Control Problem in Terms of Predicted Miss (with R. Rishel), IEEE Transactions on Automatic Control, 37, 9 (1992), 1462--1464.
Pursuing a Maneuvering Target which Uses a Hidden Markov Model for its Control (with V. Beneš and R. Rishel), IEEE Transactions on Automatic Control, 40, 2 (1995), 307--311.
A Linear Minimax Estimator for the Case of a Quartic Loss Function (with C. Srinivasan), Random Operators and Stochastic Equations, vol. 8, no. 4, pp. 343 - 364 (2000).
Numerical Comparison of Controls and Verification of Optimality for Stochastic Control Problems (with R. Stockbridge), JOTA 106, 1 (2000), 107-127.
Computing Moments of the Exit Time Distribution for Markov Processes by Linear Programming (with R. Stockbridge and S. Röhl), to appear in J. Operations Research. Nutzungshinweise: Jede natürliche Person darf sich nur mit einer E-Mail Adresse bei WiWi-Online registrieren lassen. Die Nutzung der Daten die WiWi-Online bereitstellt ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt - eine gewerbliche Nutzung ist verboten. Eine automatisierte Nutzung von WiWi-Online und dessen Inhalte, z.B. durch Offline-Browser, Download-Manager oder Webseiten etc. ist ausdrücklich strengstens untersagt. Zuwiderhandlungen werden straf- und zivilrechtlich verfolgt.
