Professoren
Prof. Dr. Frank Schuhmacher

Prof. Dr. Frank Schuhmacher

Bücher

Portfoliomanagement, Wiesbaden 1999 (zusammen mit W. Breuer und M. Gürtler)

Unternehmensfinanzierung und Produktmarktwettbewerb, Berlin 2002

Portfoliomanagement I – Theoretische Grundlagen und praktische Anwendungen, Wiesbaden 2004 (zusammen mit W. Breuer und M. Gürtler)

Portfoliomanagement II – Erweiterungen und Alternativen, Wiesbaden 2005, demnächst (zusammen mit W. Breuer und M. Gürtler)


Buchbeiträge

Risikoverfahren, in: J. Coche/O. Stotz (Hrsg.), Asset Allocation in der Praxis, Köln 2002, 165-191, (zusammen mit W. Breuer und M. Gürtler)

Alternative Asset Klassen - Hedge Fonds, in: J. Coche/O. Stotz (Hrsg.), Asset Allocation in der Praxis, Köln 2002, S. 259-280, (zusammen mit W. Breuer und M. Gürtler)

Finanzierung, in: W. Breuer/M. Gürtler (Hrsg.), Internationales Management, Wiesbaden 2003, S. 367-406, (zusammen mit W. Breuer und M. Gürtler)

Investition, in: W. Breuer/M. Gürtler (Hrsg.), Internationales Management, Wies­baden 2003, S. 407-447, (zusammen mit W. Breuer und M. Gürtler)

Risikomanagement, in: W. Breuer/M. Gürtler (Hrsg.), Internationales Management, Wiesbaden 2003, S. 449-492, (zusammen mit W. Breuer und M. Gürtler)

Schwerpunktbeitrag „Investitionsrechnung und Finanzmathematik“, in: W. Breuer/T. Schweizer (Hrsg.), Lexikon Corporate Finance, Wiesbaden 2003, S. 263-267

Themengebiet „Investitionsrechnung und Finanzmathematik“ (138 Stichwörter), in: W. Breuer/T. Schweizer (Hrsg.), Lexikon Corporate Finance, Wiesbaden 2003

Performance Measurement of Hedge Fund Indices - Does the Measure Matter? in: Operations Research Proceedings, Berlin 2006, demnächst (zusammen mit M. Eling)

Performancemessung von Hedgefonds im Portfoliokontext, in: M. Busack/D. Kaiser (Hrsg.), Handbuch Alternative Investments, Wiesbaden 2006, demnächst (zusammen mit M. Eling)


Beiträge in Fachzeitschriften

Stochastische Dominanz, in: Die Betriebswirtschaft, 59. Jg. (1999), S. 145-148

Proper Rationalizability and Backward Induction, in: International Journal of Game Theory, Vol. 28 (1999), S. 599-615

Beobachtbarkeit von Kreditkonditionen bei asymmetrischer Information, in: Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 70. Jg. (2000), S. 803-826

Verhandlungssichere Finanzierungsverträge im Dyopol, in: Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung, 53. Jg. (2001), S. 127-156

Wertpapier-Hedge-Fonds aus Sicht der Prinzipal-Agenten-Theorie, in: Die Sparkasse, 118 Jg. (2001), S. 278-282

Hedge-Fonds: Performance und Erklärungsansätze, in: Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, 54. Jg. (2001), S. 1290-1294

Sind Wertpapiere stets fair bewertet? Eine theoretische Untersuchung der Effizienzmarkthypothese, in: BankArchiv (ÖBA), 51 Jg. (2003), S. 937-942

The Limited Liability Effect in Experimental Duopoly Markets, in: International Journal of Industrial Organization, Vol. 22 (2004), S. 163-184 (zusammen mit J. Oechssler)

Discounted-Cashflow-Verfahren und Kapitalmarktspekulation, in: Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis, 56. Jg. (2004), S. 119-133 (zusammen mit W. Breuer)

Kapitalstruktur, Unternehmenswert und Signalisierung, in: Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 74. Jg. (2004), S. 1113-1136

The Parent Company Puzzle on the German Stock Market, in: Financial Markets and Portfolio Management, Vol. 19 (2005), S. 7-28 (zusammen mit M. Eling)

Hat die Wahl des Performancemaßes einen Einfluss auf die Beurteilung von Hedgefonds-Indizes? in: Kredit und Kapital (2005), demnächst (zusammen mit M. Eling)

Die Sharpe-Ratio oder ein alternatives Performancemaß? in: Absolut|Report, Hamburg 2005, demnächst (zusammen mit M. Eling)


Beiträge in Zeitschriften für Hochschulausbildung

Portfolioselektion unter Berücksichtigung des geometrischen Mittels, in: WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium, 27. Jg. (1998), S. 315-318

DAX, in: WISU - das Wirtschaftsstudium, 27. Jg. (1998), S. 675

Das Cournot-Modell als Kapazitäts-Preis-Ansatz, in: WiSt – Wirtschaftswissenschaftliches Studium, 31. Jg. (2002), S. 328-333

Die Fallstudie aus der Betriebswirtschaftslehre: Optimale Unternehmensfinanzierung im Dyopol, in: WISU - das Wirtschaftsstudium, 31. Jg. (2002), S. 943-945

Die Fallstudie aus der Betriebswirtschaftslehre: Anlageerfolg mit der Minimum-Varianz-Strategie, in: WISU - das Wirtschaftsstudium, 32. Jg. (2003), S. 1238-1442 (zusammen mit A. Kleefisch)

Die Fallstudie aus der Betriebswirtschaftslehre: Risikominimales Wertpapierinvestment ohne Leerverkäufe, in: WISU - das Wirtschaftsstudium, 33. Jg. (2004), S. 338-340 (zusammen mit A. Kleefisch)

Portfolioselektion bei unbekannten Renditemomenten, in: WISU - das Wirtschaftsstudium, 34. Jg. (2005), S. 83-89 (zusammen mit W. Breuer)

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